Nesta publicação, vou passar do meu típico dia de negociação da noite anterior, ao pré-mercado e ao mercado fechado. Eu vou discutir como eu uso os futuros de obrigações, a VIX, NYSE advancedecline line, NYSE tick e comércio de blocos como forma de negociar em conjunto com meu perfil de mercado baseado em volume. Valorização do mercado baseado em volume - Em primeiro lugar, busco sinais comerciais em relação ao perfil do mercado. Quando o preço está longe do ponto de controle POC (maior área de volume do dia), procuro fazer negócios que retornem ao POC (como uma abordagem de reversão média). Para se familiarizar com o perfil do mercado, sugiro verificar o número de links educacionais do Nakeds de Negociação no final de sua página principal. Aqui estão alguns gráficos que mostram o que um profiler de mercado procura em um dia de intervalo e um dia de discussão. (Cortesia IOAMT) Minha metodologia de negociação - Eu procuro sinais comerciais curtos mais ainda quando o preço está acima de VAH (Value Area High), E eu olho para ir long quando o sinal longo está abaixo de VAL (Value Area Low). Quando as entradas de comércio são feitas no que diz respeito ao perfil de volume em um dia de intervalo, os objetivos de lucro devem ser definidos para o POC, VWAP ou uma saída com base em um carrapato extremo. Os pontos de entrada são baseados em negociações de blocos vistas em IWM e SPY, com a entrada preferida feita com um extremo de marca. Quando as entradas de comércio são feitas com relação ao perfil de volume em um dia de fuga, então eu olho para sair quando há um volume pesado no extremo do carrapato. A Noite antes do dia de negociação - O que aconteceu ontem Nós tivemos um dia de tendência de breakout ou um dia de limite de intervalo Se o dia anterior fosse um dia de descida de alta, então eu teria um viés para fazer negociações com base no meu método de negociação que seria comprar VAL e vice-versa se o dia anterior foi um dia de tendência de baixa. Se o dia anterior fosse um dia limite, então eu estaria olhando para VAH curto e comprando VAL normalmente no entanto, eu também estarei procurando por dias de tendência de breakout conduzidos por catalisadores, como notícias econômicas e, em alguns casos, breakouts baseados em análises técnicas, como tendo Uma faixa de negociação restrita de 3-7 dias (NR3-7). Abaixo está um exemplo de como traçei a previsão de meu perfil de mercado de volume para o dia seguinte. (NOTA: Todos os meus gráficos estão configurados para o Horário do Pacífico, porque esse é o fuso horário em que vivo.) Também na minha pesquisa, na noite anterior, eu gosto de analisar o perfil de volume diário, semanal e mensal dos mercados que sigo Indo para Chart-ex. Ao verificar o perfil de volume em um gráfico semanal e mensal, você pode ver as brechas de volume que são áreas que normalmente espero preencher. Aqui está um exemplo dos gráficos de perfil de volume do chart-ex no ER2, realizado em 23 de fevereiro de 2007. No gráfico, você pode ver que o preço está sendo negociado na VAH no período de tempo semanal e mensal, com uma diferença de volume à desvantagem. O início do dia de negociação - Premarket. Qual é a notícia para o dia O que poderia ser o catalisador para um dia de tendência de breakout Para estar preparado para eventos de notícias pendentes, cortei o calendário de fábrica de forex. Que dá eventos de notícias pendentes para não apenas os EUA, mas para todo o mundo em relação às moedas, títulos e mercados de ações do mundo. O calendário de mercado Rueters e Econoday, também são bons para rastrear notícias pendentes específicas dos EUA. Mercado aberto: Existe uma lacuna atualizada no mercado aberto e, em caso afirmativo, por que a maioria das vezes as lacunas da manhã são devido a notícias econômicas sendo divulgadas antes do sino da manhã em torno das 8:30 da manhã EST. A maioria dos comerciantes sabe que as lacunas da manhã são boas oportunidades comerciais, porque elas têm uma alta probabilidade de ser preenchidas ou pelo menos parcialmente preenchidas na primeira hora de negociação. Aqui está um exemplo a partir de 29 de março de 2007 de uma lacuna da manhã devido ao PIB sendo liberado antes do pré-mercado, com o resultado de um fosso de 9pt em ES sendo preenchido com as primeiras 2 horas de negociação. Agora vou discutir como eu uso os futuros de obrigações, a VIX, NYSE advancedecline line, NYSE TICK e negociações de blocos como forma de negociar em conjunto com meu perfil de mercado baseado em volume. Futuros de obrigações - A partir do pré-mercado do mercado de ações, vejo a ZN, que é o contrato de futuros de títulos mais negociados (também monitorei os contratos ZF e ZB). Ao assistir ZN eu olho para ver se há volume pesado sendo negociado e se houver correlações ou correlações inversas entre ZN e ES. Alguns dias você pode ver uma relação inversa entre ZN e ES e outros dias, você não verá nenhum relacionamento. O relacionamento entre o ZN e o ES é um método de negociação mais avançado que deve ser usado em conjunto com outros indicadores de mercado do mercado intradiário, como forma de ajudar a confirmar seus sinais comerciais. Aqui estão alguns exemplos do relacionamento inverso entre os futuros de obrigações e ES, ER2 e SPY. Às vezes, você pode ver uma correlação positiva entre o ZN e o VIX, visto mais durante as primeiras 2 horas de negociação. Este é um exemplo. O VIX - Às vezes, você pode ver divergências entre ES e VIX. Aqui estão alguns exemplos de gráficos. Linha NYSE AdvanceDecline - Ao assistir ao gráfico NYSE AD, você pode ficar no lado direito da tendência e ver em que medida podem surgir fugas de volatilidade. Aqui estão alguns exemplos de gráficos comparados com ES e SPY. NYSE TICK - NYSE TICK é um dos melhores indicadores de mercado do mercado intradiário para avaliar os movimentos de preços de curto prazo, conforme observado pelo especialista da NYSE TICK Dr. Brett Steenbarger. Alguns dos artigos do Dr. Steenbargers sobre negociação com NYSE TICK podem ser encontrados no Traderfeed. Aqui estão alguns dos meus exemplos de gráficos usando NYSE TICK. Este gráfico de tiques de SPY destaca negociações de bloco como pontos vermelhos em comparação com NYSE TICK. Aqui está um exemplo de NYSE TICK em comparação com NYSE AD. Block Trades - Filtrei para negociações de blocos (50-200,00 ações) nos ETFs dos índices de ações subjacentes como uma maneira de rastrear os grandes comerciantes. Eu particularmente busco essas negociações de blocos em torno de extremos de NYSE TICK como sinais de oportunidades de curta duração e lugares para sair se eu já estiver em um comércio. Eu faço isso porque não tenho software como o marketdelta. E eu gosto de procurar negócios de grande volume nos ETF porque esses negócios de bloqueios são vistos como melhores sinais quando comparados às negociações de blocos ES e ER2. Aqui está um excelente artigo da Traderfeed no rastreamento de grandes comerciantes. Aqui estão alguns exemplos de gráficos que mostram negociações de blocos destacadas como pontos vermelhos e verdes nos ETFs que eu sigo. Aqui está um gráfico de ER2, NYSE TICK e IWM mostrando negociações de blocos perto dos extremos NYSE TICK. Exemplos de comércio - Aqui estão alguns dos meus dias de negociação retirados do meu diário que mostram as minhas execuções comerciais postadas acima do gráfico. Aqui está um exemplo de um dos meus dias de negociação em que usei uma tabela de tiques de SPY mostrando negociações de bloco para orientação na negociação ER2 e YM. Eu procurei sinais curtos porque estávamos negociando perto de VAH e não havia nenhum sinal de um catalisador para transformar o dia em um dia de tendência. Neste dia eu vi um topo duplo no NASDAQ AD e NYSE AD, com a linha NASDAQ AD sendo a mais baixa das 2 cartas. Também estávamos negociando no VAH, então com base na minha metodologia de negociação de perfil de volume, eu usei isso como uma maneira de confirmar meu curto sinal comercial. 19 comentários: Muito obrigado por tomar o tempo para publicar como você troca. Eu achei seu blog muito valioso. Recentemente, comecei a usar o gráfico AD como você e me ajudou tremendamente. Você é meu blogger favorito agora. Muito obrigado por esta publicação perspicaz Parece útil também. Posso lhe fazer uma pergunta técnica Parece que você está usando QT com IB datafeed. É assim, se não, qual o feed de dados que você usa. O motivo que eu pergunto é porque eu uso o mesmo (QTIB). Mas não consigo traçar o AD. Isso ocorre porque os dados que recebo são errados. Há um pico a cada poucos segundos. Isso distorce o gráfico e o torna inútil. Por exemplo, os dados brutos ficariam assim: 040207 16:03:36 2 040207 16:03:50 0 040207 16:04:06 0 040207 16:04:21 1788584545 040207 16:04:35 2 Falei com IB Suporte, mas eles não têm idéia. Inepto, obrigado, agradeço o apoio. Estou aprendendo e ganhando experiência 1 dia por vez. Jeff, eu uso o QT também e amo isso. Os dados da NYSE AD são coletados em tempo real através do IB. Não pode ser preenchido através do IB. Além disso, o volume vix, nyse e outros internos do mercado para as outras bolsas mais serão coletados em tempo real, além de ter esses símbolos em seu portfólio de QT ou ter os gráficos abertos. Muito obrigado pela sua pronta resposta. Estou coletando dados do NYSE AD em tempo real através do IB. Eu também sou o vix, Trin, tick, NYSE volume e outros internos do mercado para a outra troca em tempo real. Eu só tenho esse problema com o AD e o VOL. Eu tenho correspondido com suporte do IB por vários meses a respeito disso. Eles não são muito experientes, para dizer o mínimo. Posso perguntar-lhe, em que área você está localizada e se você pode traçar o AD usando o TWS Id, realmente aprecio isso. Obrigado novamente. Oi Jeff, eu acredito que você pode traçar o anúncio Nyse com o TWS, mas você deve ter o gráfico aberto. Os dados serão perdidos quando você fechar o TWS. Pessoalmente, eu não uso o volume ou o trinidade da NYSE porque nunca me deram nenhuma vantagem e me pareceu mais ruim. Eu assisto Nasdaq ad, tick e amex tick. Marque minha nova postagem na configuração do meu gráfico para obter detalhes. Moro no norte da Califórnia. Obrigado novamente. A razão pela qual eu perguntei é porque não recebo quaisquer dados para o AD. Eu queria comparar com outro usuário do QTIB. BTW, eu já li seu post algumas vezes, cada vez que fico mais impressionado Esta é uma publicação muito perspicaz, obrigado por compartilhar os detalhes. Você pode explicar mais sobre o relacionamento de títulos e equidade Qual deve ser o relacionamento normal? Ou me encaminhe para recursos que falam sobre tais links intermercados. Você é capaz de dizer se essas negociações de bloco estão vendendo ou comprando? Você mencionou que as negociações de bloco na ETF são melhores do que aqueles. Por que, então, Obrigado, publicação incrível, muito obrigado por compartilhar X: Bonds and Equities tem uma relação inversa, bem como Yen e SPY. Obrigações e ações, porque quando os investidores percebem menos risco, eles vão com a SPY e mais risco eles evitam SPY e vão por títulos. LP - Como você calcula as negociações do bloco ETF Se você já teve tempo, você poderia entrar em mais detalhes de lacunas de volume em uma postagem. Eu tenho algumas questões. Quão grande é o papel da falta de volume em lacunas de volume ao puxar o preço. Em outras palavras, quanto menos volume e ou maior o tamanho de uma lacuna, quanto mais forte a atração, os alvos para shorts seriam o fundo de uma diferença de volume, E o topo de uma lacuna é um alvo para os longos Hey X, Yaser lhe deu uma boa resposta sobre o vínculo com a relação de ações. Quanto aos sinais de comércio de blocos, abordarei isso na minha próxima postagem. Yaser, obrigado pelos comentários. Inepto, vou tentar responder a essa pergunta na minha próxima postagem. O software de gráficos que você usa eu uso para usar os dados QT e IB, mas os dados do IB não são muito precisos. Eu fiz inquier sobre seus dados e foi dito que eles enviam seus dados a cada 1 segundo, não carrapato por marca. Eu mudei para Maketdelta e DTn IQ feed e mesmo que me custou 250,00 por mês, minha negociação é muito mais lucrativa. Eu fiz um curso através do tradeeducationexchange custa 1300, mas valeu o dinheiro. Eu tenho negociado nos últimos 2 anos e estava perdendo dinheiro até eu tomar o curso e swithced meu programa de gráficos e provedor de dados. Pelo menos você pode rir de outros grandes institucionais que não eram inteligentes o suficiente para seguir seus comerciantes LOL: D H, você é o Shiznit. Postagem agradável, apenas uma pergunta - nos dois diagramas de exemplo de ER2 e YM com TICK, o TICK parece incomum - é um gráfico de TI de Heiken de TICK Qual é o cronograma do gráfico Sim, é um gráfico de Heiken Ashi em um 2 Marcar tempo. Obrigado pela ótima explicação. Estou tentando me ajustar ao comércio baseado em perfil de mercado, pois vejo o quanto isso me salvou durante esse mercado louco que tentei lutar demais. Parece que você tende a desaparecer movimentos fora da área de valor - tive a impressão de que esses movimentos indicam um mercado desequilibrado que receberia o benefício da dúvida até serem rejeitados (confirmação voltando para a área de valor). Eu mesmo fora da base, este site provavelmente não está mais atualizado neste momento. É 04-24-2017High Probability Trading Setups Forex Guidelines Como negociar com sucesso Nada é certo na negociação e os comerciantes sempre precisam viver com incerteza. O comerciante só pode tentar encontrar configurações de negociação de alta probabilidade com risco aceitável em relação ao alvo de preço. Depois de anos de negociação, estou convencido de que a compreensão da manipulação de mercado no Forex - Stop Running - e as ferramentas de padrões de gráficos técnicos apresentadas são diretrizes Forex muito eficazes para comerciantes para encontrar estratégias de negociação de alta probabilidade. Para negociações rentáveis e bem sucedidas, penso que é importante entender essas ferramentas básicas de gráficos. Mas o mais importante é colocar tudo em contexto e analisar a intenção do manipulador de mercado. Os padrões de gráfico analisados dão ao comerciante uma orientação sobre o nível em que o mercado de níveis de tabela provavelmente reagirá. A maneira como o preço do mercado está reagindo a esses níveis depende das estratégias de manipulação do mercado, bem como no contexto (consolidação da tendência, confirmação de não confirmação de uma quebra de preço, vela perto ou perto de um nível em um ponto de tempo importante (4 horas , Fechamento horário)). O primeiro passo é conhecer os importantes níveis de preços, bem como compreender a manipulação do mercado Forex - parar de caçar - e o segundo passo é analisar a ação de preço nesses níveis de gráfico (por exemplo, confirmação de uma quebra de partida ou rejeição de preços, fuga falsa - apenas pare de correr). Se o mercado estiver perto de um nível de gráfico principal (primeiro teste), é provável um salto desse nível. Muitas vezes, o primeiro breakout falha, o que não só captura algumas ordens de parada, mas também os falsos comerciantes. Uma verdadeira ruptura ocorre frequentemente depois que as paradas dos comerciantes de breakout precoce já foram limpas pelo primeiro breakout falso. Se o mercado retornar rapidamente ao nível da chave depois que o primeiro desdobramento falhado (segundo teste) ou o mercado ainda se consolide no nível do gráfico (padrão de gráfico de continuação), uma ruptura desse nível de mercado é mais provável particularmente em um ponto de tempo importante (ou novamente para Um falso breakout de preços - parar de caçar - ou verdadeira ruptura de preços - confirmação). Em generell, depois que os comerciantes de fuga ficaram presos e impedidos por causa do falso primeiro desdobramento, a chance de uma verdadeira ruptura está aumentando com o segundo teste deste nível de mercado. Além disso, um comerciante também deve entender a mudança do papel dos níveis de resistência do suporte após uma ruptura confirmada de um nível. Em geral, um comerciante deve tentar entender a intenção do manipulador de mercado e um comerciante deve usar a análise do gráfico técnico para encontrar níveis de confluência onde mais sinais de gráficos concordam em um nível específico para encontrar configurações comerciais lucrativas. As recapitulações do mercado devem ajudar os comerciantes a sentir o uso das ferramentas de análise de gráficos e as características da ação de preços. As recapitulações do mercado também devem explicar os fatores técnicos do gráfico mais influentes (IMO) sobre os movimentos de preços para dar aos comerciantes uma idéia de como e por que o mercado reage de forma específica. Muitos padrões de gráfico repetirão novamente e novamente. Se o comerciante entender essas configurações e estratégias de negociação de alta probabilidade, bem como a provável implicação dessas configurações de negociação para futuras ações de preço e metas de preços, mais a implicação de uma rejeição desses padrões de gráfico, então alguém pode amarrar tudo e buscar essas negociações lucrativas Estratégias (níveis-chave de níveis de confluência, padrões de gráfico de manipulação de mercado) para negociar com êxito o mercado Forex. No entanto, o fator chave mais importante sobre o forex, que pode separar os vencedores dos perdedores, é a compreensão da manipulação de preços de mercado em Forex. A capacidade de entender e ver a manipulação do mercado nos gráficos de preços deve permitir ao comerciante encontrar configurações e estratégias comerciais lucrativas. No entanto, para o longo prazo. Também é muito importante analisar os fundamentos das moedas. Pessoalmente, eu gosto dos relatórios do banco de investimento sobre efxnews, a análise dos relatórios de zerohedge e fx e gic semanal de Morgan Stanley.
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